El nacimiento de esta Cofradía está en relación con la creación, en 1908, de la Junta Profomento de la Semana Santa y las iniciativas que ésta toma en los siguientes años. Se producen nuevos encargos de pasos para completar la historia pasional y se crean nuevas cofradías de carácter piadoso, en torno a una imagen de devoción antigua. La primera es la de la Virgen de los Dolores, esencialmente femenina, cuyos estatutos se aprueban en 1911.
La imagen titular, Virgen de los Dolores, no fue en su origen escultura de cofradía penitencial, de carácter procesional. Es una obra del vallisoletano José de Rozas, realizada en 1706 y estofada en el mismo año por Agustín de Estrada. Parece que toma como modelo la Virgen de la Angustias que en 1560 Juni talla para la cofradía homónima de Valladolid. Tiene su sede en la parroquia de San Bartolomé.